Veja qual porcentagem de negociações você precisa para vencer
Cálculo de quebra de negociação mesmo
A porcentagem de break even é calculada usando as configurações de target e stop loss para a estratégia de negociação em questão. O alvo e o stop loss podem ser representados em ticks (futuros), pips (forex) ou centavos (ações) ou por uma quantia em dinheiro ($ 100 stop loss e $ 300 target por exemplo). O resultado do cálculo é o número de negociações vencedoras necessárias para um lucro / perda de ponto de equilíbrio, mostrado como uma porcentagem.
Se você não usar sempre o mesmo stop loss e target em cada negociação, use sua média de ganhos e perda média em muitos negócios. A perda média é equivalente à sua perda média de stop, e a média de ganho é equivalente à sua meta média.
- Cálculo: (Stop Loss / (Target + Stop Loss)) x 100
Suponha que você negocie futuros , utilize uma perda de parada de 10 ticks e uma meta de 20 ticks. Seu percentual de break even é de 33%, ou você precisa ganhar 1/3 de suas negociações para não perder dinheiro (sem incluir comissões).
- Exemplo: 10 carrapatos / (20 carrapatos + 10 carrapatos) = 0,33 x 100 = 33%
Suponha que você negocie o mesmo estoque a cada dia, normalmente arrisque $ 0,08 por ação e coloque uma meta de $ 0,22 por ação. Para esta estratégia, você só precisa ganhar um pouco mais de 1/4 de suas negociações para empatar. Se você ganhar mais do que isso, você terá lucro.
- Exemplo: $ 0,08 / ($ 0,22 + $ 0,08) = 0,266 x 100 = 26,6%
Duas estatísticas relacionadas são a taxa de risco / recompensa e de vitória . O risco / recompensa é o quão grande é o seu risco em relação ao seu lucro em cada negociação, e a taxa de ganhos é quantos negócios você ganha expressos em porcentagem. Essas estatísticas podem ser usadas além do cálculo do ponto de equilíbrio comercial.
Usando a porcentagem de break even
A porcentagem do ponto de equilíbrio é usada para determinar se um sistema de negociação fornece negociações vencedoras suficientes para ser lucrativo com várias configurações de meta e stop loss. Quando você está testando um novo sistema de negociação e encontrou as configurações de destino ideal e de perda de parada, é possível usar a porcentagem de ponto de equilíbrio para descobrir muitas transações necessárias para vencer. Se você ganhar mais negociações do que o cálculo do break even, você terá lucro. Ganhe menos negociações do que o cálculo de break even, e você perderá dinheiro com essa estratégia de negociação.
Por exemplo, se o alvo ideal é de 12 ticks para a sua estratégia, e o stop loss ótimo é de 10 ticks, a porcentagem de break even é de 45% (10 / (12 + 10)). Isso significa que 45% dos negócios realizados devem ser operações vencedoras para que o sistema de negociação seja equilibrado.
Qualquer negociação vencedora acima do percentual de break even é lucro.
Palavra final em sua negociação quebrar mesmo porcentagem
Em primeiro lugar, pode parecer um alvo muito maior do que o seu stop loss é o ideal, desde então você só precisa ganhar alguns comércios de muitos para empatar. Não é tão simples assim. Se o seu alvo está tão longe que nunca é alcançado, então é muito provável que você não tenha quase nenhum negócio vencedor e o sistema perderá dinheiro. Portanto, ao criar um sistema de negociação , primeiro calcule os níveis de stop loss e target e calcule o ponto de equilíbrio.
O objetivo final da negociação não é simplesmente empatar, embora, ao iniciar, isso possa ser um resultado satisfatório. Para negociar com lucro, você precisa ganhar mais negócios do que a porcentagem de break even.