Não é só ganhar, mas fazer seus vencedores valerem.
Relação Ganho-Perda Diurna
A maioria dos day traders se concentra na taxa de vitória ou no índice de ganhos / perdas. O fascínio é chegar ao estágio em que quase todos os seus negócios são vencedores.
Não se engane, ter uma alta taxa de ganho não significa que você será um profissional bem - sucedido ou mesmo lucrativo.
Sua taxa de vitórias é quantas negociações você ganha de todos os seus negócios. Por exemplo, se você fizer cinco transações por dia e ganhar três, sua taxa de ganho diário será de 3/5 = 0,6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês e você ganhar 60 de 100 negociações, sua taxa mensal de ganhos será de 60%.
A razão de ganhos e perdas é a sua vitórias dividida pelas suas perdas. No exemplo, suponha, por simplicidade, que 60 negócios foram vencedores e 40 foram perdedores (100 - 60). Isso pressupõe que não houve negociações "planas". A taxa de ganhos e perdas é de 60/40 = 1,5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo a mais do que está perdendo. Uma taxa de ganho-perda acima de 1,0, ou uma taxa de ganho acima de 50%, é favorável, mas não é a única história.
Rácio de Recompensa de Risco de Negociação Diária
Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em uma negociação, em relação ao quanto você está disposto a perder.
Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando os padrões de curto prazo e os sinais de negociação. Isso normalmente significa que cada comércio terá um stop loss anexado a ele. O stop-loss determina quantos centavos, ticks ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.
Suponha que você esteja disposto a arriscar US $ 0,10 em ações XZYZ, comprando a US $ 10,00 e colocando um stop loss em US $ 9,90.
Seu risco é fixado em US $ 0,10 (supondo que não haja derrapagem ), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Sua meta de lucro estabelece seu retorno esperado.
Suponha, com base em sua análise ou estratégia de negociação, que você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, quando você terá lucro, resultando em um ganho de US $ 0,20.
Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,20 = 0,5; Em outras palavras, seu risco é metade do seu ganho potencial.
Se você obtiver um lucro de US $ 10,10, o seu lucro e risco potencial são de US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,10 = 1,0. Se você obtiver lucro de US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Nesse caso, o risco / recompensa aumenta para 2,0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.
Equilíbrio entre taxa de ganhos e recompensa de risco em day trading
Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganho e a recompensa de risco. Uma alta taxa de ganho não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e a grande relação risco-recompensa pode não significar nada se a taxa de ganho for muito baixa.
Considere estas diretrizes quando você começar a criar uma estratégia de negociação diária ou estiver procurando melhorar seus resultados de negociação diária:
- Uma taxa de ganho maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de vitória de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0.
- Uma baixa taxa de vitórias, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de vitória de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se a sua taxa de ganho for inferior a 50%, procure um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a recompensa do risco diminuindo, mais a taxa de ganho cai. Quanto mais você perder, maiores serão seus vencedores quando vencer.
Dia negociando em seus picos
Como os day traders negociam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Com que frequência negociar ), a maioria dos day traders deve procurar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.
Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas um ganho adicional menor.
Esta taxa de ganho permite alguma flexibilidade na relação risco-recompensa. Esforce-se para ganhar um pouco mais dos vencedores do que dos perdedores; idealmente, os ganhos devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se o risco de $ 0,10 tentar fazer pelo menos $ 0,15. Esta relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1,0, dessa forma, mesmo se você tiver um dia de folga, ganhando apenas 40% de seus negócios, você provavelmente ainda poderá obter um lucro diário.
Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de ganho muito alta ou de uma taxa de risco / recompensa super baixa para ter sucesso. Encontre um equilíbrio e lute pela consistência.