A divergência MACD é uma ferramenta popular, mas altamente imprecisa. Aprenda as armadilhas.
O indicador MACD - divergência de convergência da média móvel - é popular entre os traders e analistas, mas poucos realmente o entendem. A divergência no MACD é uma das maneiras pelas quais o indicador é usado e assume duas formas. Quando o preço de um ativo está se movendo em uma direção e o MACD na outra, isso é divergência. Este tipo de sinal deve alertar para uma reversão, mas como discutido abaixo, o sinal é aleatório e muitas vezes impreciso.
Outro tipo de divergência é quando o preço faz uma nova alta (ou uma nova baixa), mas o MACD não. Tradicionalmente, isso indica que o preço está perdendo momentum e privilegiando as opções de reversão. Isso também tende a ser um sinal de negociação muito fraco.
Ao entender o MACD um pouco mais, você entenderá como ele realmente funciona para que você não seja enganado por seus sinais falsos comuns ou falta de sinais (quando o preço gira, mas o MACD não fornece aviso).
01 problemas com divergência após uma mudança brusca
Sem entrar na matemática do indicador, monitorizar o MACD em relação à ação do preço revela alguns problemas que podem afetar o comerciante de divergência MACD.
Nota: Se estiver negociando com um indicador técnico , qualquer indicador, esteja ciente de como ele funciona exatamente, para que você saiba todas as suas desvantagens e benefícios.
A divergência quase sempre ocorrerá logo após uma alta acentuada nos preços (maior ou menor). Determinar se um movimento de preço é nítido (ou lento, grande ou pequeno) requer observar a velocidade e a magnitude do preço que se move em torno dele. O momentum de preço não pode continuar para sempre, assim que o preço começar a estabilizar, o MACD irá divergir (por exemplo, subir, mesmo se o preço ainda estiver caindo).
Após uma forte divergência de MACD, o preço não é útil. Ao cair, enquanto o preço continua a subir ou a movimentar-se para o lado, o MACD mostra que o momentum diminuiu ... mas não indica uma reversão.
No gráfico anexado (clique aqui para a versão maior) o EURUSD está caindo, mas o MACD está subindo. Se um trader tivesse assumido que o MACD em ascensão era um sinal positivo, eles podem ter saído do mercado, perdendo lucros adicionais. Ou eles podem ter tido uma negociação longa, mesmo que a ação do preço tenha mostrado uma tendência de queda significativa e nenhum sinal de reversão (nenhuma alta no swing ou altas baixas no swing para indicar um fim para a tendência de baixa).
Isso não significa que a divergência não pode ou não sinalizará a reversão ocasional, mas deve ser tomada com um grão de sal após um grande movimento. Como a divergência ocorre após quase todos os grandes movimentos, e a maioria dos grandes movimentos não é imediatamente revertida logo em seguida, se você assumir que a divergência (neste caso) significa que uma reversão está chegando, você pode entrar em muitos trades perdidos.
02 Problemas com Divergência entre Altos (ou Baixos) de MACD
Os negociadores também comparam altas anteriores no MACD com máximas atuais ou mínimas anteriores com baixas atuais. Por exemplo, se o preço se movimentar acima de uma alta anterior, os investidores irão observar que o MACD também se mova acima de sua alta anterior. Se isso não acontecer, é uma divergência - um sinal de aviso tradicional de uma reversão .
Também é falível e relacionado ao problema discutido acima. Um menor MACD alto simplesmente mostra que o preço não tinha a mesma velocidade que na última vez em que subiu (ele pode ter se movido menos, ou pode ter andado mais devagar), mas isso não indica uma reversão.
Como discutido acima, um movimento de preço acentuado causará uma grande movimentação no MACD, maior do que a causada por movimentos de preço mais lentos.
Um ativo pode subir ou descer mais lentamente por longos períodos de tempo. Se isso ocorrer após um movimento mais íngreme (mais distância percorrida em menos tempo), então o MACD mostrará divergência durante a maior parte do tempo em que o preço está lentamente (em relação ao movimento acentuado anterior) marchando mais alto.
Se um trader assumir um nível MACD mais baixo significa que o preço será revertido, uma oportunidade valiosa pode ser perdida para permanecer por muito tempo e coletar mais lucro da marcha lenta (mais alta). Ou pior, o trader pode ter uma posição curta em uma forte tendência de alta, com poucas evidências para apoiar o trade, exceto por um indicador que não é útil nessa situação (ver: Probabilidades na negociação).
O gráfico anexado (clique aqui para a versão maior) mostra uma tendência de baixa no estoque APPL. A tendência de baixa é causada por movimentos descendentes acentuados, seguidos por movimentos mais lentos para baixo. Os movimentos bruscos dos preços causam sempre descidas muito maiores no MACD do que movimentos mais lentos dos preços. Isso resulta em divergência quando a próxima onda de preço não é tão nítida, mas de modo algum indica uma reversão. A divergência do MACD esteve presente durante todo o dia, mas o preço caiu todo o dia. Se monitorar a divergência, um dia inteiro de lucros negativos teria sido perdido.
Outro problema em observar esse tipo de divergência é que muitas vezes não está presente quando ocorre uma reversão real de preços. Portanto, temos um indicador que fornece muitos sinais falsos (a divergência ocorre, mas o preço não reverte), mas também não fornece sinais sobre muitas reversões de preços reais (o preço reverte quando não há divergência).
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03 A tendência e o preço da ação mais importante
A divergência do MACD parece ser uma boa ferramenta para detectar reversões. É altamente impreciso, intempestivo produz muitos sinais falsos e não sinaliza muitas reversões reais.
Os comerciantes estão melhor se concentrando na ação do preço , em vez de divergência. Para uma tendência de baixa a reverter, o preço deve fazer um swing mais alto e / ou um swing mais baixo. Para reverter uma tendência de alta, o preço deve fazer um balanço mais baixo e / ou um menor balanço baixo. Até que isso ocorra, uma reversão de preço não está presente. Se a divergência está presente ou não, não é importante. Os comerciantes ganham dinheiro com os movimentos de preços , não com movimentos MACD.