Como Dia com os Canais Comerciais Keltner

01 Cálculo dos Canais Keltner

Antes de se aprofundar sobre como os day traders podem usar as estratégias do Keltner Channel, é importante entender com o que você está trabalhando. Compreendendo como os Canais Keltner são criados, você consegue identificar melhor as fraquezas e os pontos fortes do indicador.

Os canais Keltner foram introduzidos pela primeira vez por Chester Keltner na década de 1960, mas o indicador foi atualizado por Linda Bradford Raschke na década de 1980. Esta versão posterior do indicador é a que está em uso hoje.

Canais Keltner são uma combinação de dois outros indicadores: a média móvel exponencial (EMA) e Média True Range (ATR) . Veja como os canais Keltner são calculados:

Banda Superior = EMA + (multiplicador ATR x)

Banda Média = EMA

Banda Inferior = EMA - (ATR x multiplicador)

O período de EMA pode ser definido para qualquer coisa que você quiser. Para o dia de negociação, um EMA 15 a 40 é típico.

O que esse cálculo faz é traçar uma linha acima e abaixo do EMA, com base no ATR, que é um indicador que calcula quanto um ativo se move em média durante um período de tempo específico. Um multiplicador comum é dois; ou seja, a banda superior será plotada 2 x ATR acima do EMA.

O multiplicador pode ser ajustado com base no ativo que você está negociando. Enquanto dois são comuns, você pode encontrar 1.7 ou 2.3 (por exemplo) fornecer informações melhores para o mercado exato que você negocia . Quanto maior o multiplicador, maior o canal; quanto menor o múltiplo, mais estreito o canal.

A Figura 1 (versão maior) mostra um canal 30 EMA Keltner, com um multiplicador de dois para o ATR de 30 períodos.

02 Tendência e Retração

Os canais Keltner são úteis porque podem tornar a tendência mais visível. Quando um ativo está tendendo mais alto , ele deve alcançar regularmente a faixa superior (ou muito perto dela), e até passar da faixa superior ocasionalmente. O preço também deve ficar acima da faixa mais baixa e, com frequência, fica acima da faixa do meio (ou apenas fica abaixo dela).

Quando um ativo está tendendo mais baixo , ele deve alcançar regularmente a faixa mais baixa (ou muito próxima a ela) e até mesmo passar por ela ocasionalmente. O preço também deve ficar abaixo da faixa superior e, com frequência, ficará abaixo da faixa do meio (ou apenas empurre acima da faixa).

O indicador deve ser configurado para que essas diretrizes sejam verdadeiras na maior parte do tempo. Em outras palavras, se o preço está se movendo continuamente mais alto, mas não atingindo a faixa superior, seus canais podem ser muito grandes (diminuir o multiplicador). Se o preço está tendendo continuamente mais alto, mas geralmente toca a faixa inferior enquanto o faz, seus canais podem estar muito apertados (aumente o multiplicador). Para o seu indicador ajudar você a analisar o mercado, ele precisa ser ajustado corretamente. Se não for, as diretrizes acima não serão válidas e o indicador não terá muita utilidade.

Uma vez que o indicador é configurado corretamente, a estratégia geral é comprar durante uma tendência de alta, quando o preço recuar para a linha do meio. Coloque um stop loss na metade do caminho entre a banda média e a inferior, e coloque um alvo próximo à banda superior (stop loss e target são definidos no momento da negociação). Alternativamente, se você achar que o preço está atingindo muito o stop loss (e você já ajustou o indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover o seu stop loss um pouco mais perto da faixa inferior. Isso dá à negociação um pouco mais de espaço e, esperamos, reduzirá o número de negociações perdidas que você tem.

Venda a descoberto durante uma tendência de baixa quando o preço sobe para a linha do meio. Coloque um stop loss a meio caminho entre a faixa média e superior, e coloque um alvo perto da faixa inferior. Alternativamente, se você achar que o preço está atingindo muito o stop loss (e você já ajustou o indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover o seu stop loss um pouco mais perto da faixa superior.

Essa estratégia aproveita a tendência de tendência e fornece com uma taxa de risco / recompensa aproximada de 2: 1 , já que o stop loss tem cerca de metade do tamanho do alvo.

A Figura 2 (versão maior) mostra possíveis pontos de entrada ao longo da linha do meio durante uma tendência de alta.

Nem todos os pullbacks para a banda do meio devem ser negociados. Às vezes, uma tendência não está presente e, nesse caso, esse método não é eficaz. Se o preço estiver indo e voltando entre as faixas superior e inferior, esse método também não será efetivo. Verifique continuamente se o mercado está seguindo as diretrizes acima; Se não for, não use essa estratégia.

03 Estratégia de Breakout

A estratégia de fuga do Canal Keltner tenta capturar grandes movimentos que a estratégia de retração de tendência pode perder. A estratégia de fuga deve ser usada principalmente perto de um grande mercado aberto - como perto do mercado de ações aberto se negociar ações. É nesse momento que ocorre o movimento mais explosivo , o que favorece essa estratégia.

A estratégia geral é comprar se o preço quebrar acima da faixa superior, ou vender a descoberto se o preço cair abaixo da faixa mais baixa, nos primeiros 30 minutos após a abertura do mercado.

A faixa do meio é usada como saída. Não há meta de lucro para este negócio. Basta sair do comércio sempre que a banda do meio é tocada, se o comércio é um perdedor ou um vencedor.

Como o mercado é tipicamente volátil logo após a abertura, você pode receber um sinal que resulta em perda ou pequeno lucro, imediatamente seguido por outro sinal. Troque o segundo sinal também. Só tome dois sinais de negociação para esta estratégia nos primeiros 30 minutos. Se uma grande jogada não ocorrer nas duas primeiras fugas do Canal, provavelmente não acontecerá.

A figura 3 (versão maior) mostra duas quebras logo após a abertura. A primeira é uma negociação curta em uma fuga abaixo do canal inferior. O comércio é rapidamente interrompido quando o preço inverte o curso e atinge a faixa do meio. Um comércio longo vem depois, quando o preço se move acima da faixa superior. O comércio lucrativo dura cerca de 40 minutos; uma saída é tomada quando o preço toca a faixa do meio.

Essa estratégia é melhor aplicada a ativos que tendem a ter uma tendência acentuada de movimentação pela manhã. Se você perceber que um ativo é bastante tranqüilo e raramente tem grandes movimentos, essa não é a estratégia a ser usada nesse ativo. A tentativa de usar essa estratégia em um ativo que não tenha movimentos bruscos e voláteis no período da manhã resultará em muitas negociações perdidas, porque é improvável que o preço continue em execução após o rompimento (em vez disso, o preço provavelmente será revertido).

04 Combinando as estratégias Trend-Pullback e Breakout

Se você obtiver uma negociação de estratégia de fuga pela manhã, essa negociação terminará quando o preço atingir a faixa intermediária. Nesse ponto, você pode decidir se deseja fazer outra negociação usando o método de tendência de retrocesso.

Ao usar o método de tendência de recuo, se houver grandes movimentos pela manhã, mas durante o curso do dia, o preço se estabilizar e se movimentar em uma faixa de preço muito apertada, a estratégia de fuga poderá se tornar útil novamente. Se o preço for fortemente compactado, não oferecerá bons negócios de tendência, mas se o preço estiver volátil no início do dia, parte dessa volatilidade pode retornar. Preste atenção para uma fuga acima ou abaixo da banda superior ou inferior para sinalizar uma troca e um possível retorno a movimentos de tendência maiores. Se você usar o método de quebra durante o dia, as mesmas regras de saída serão aplicadas; sair quando o preço toca a faixa do meio. Você pode então decidir se a tendência é forte o suficiente para garantir a entrada de outra tendência de retrocesso.

Embora ambas as estratégias forneçam entradas e saídas, é uma estratégia subjetiva, na medida em que cabe ao negociador determinar os melhores momentos para implementar cada estratégia e quais as negociações a serem realizadas. Nem todos os sinais de negociação para essas estratégias devem ser tomados. Quando as condições são adequadas para cada estratégia, elas funcionam bem.

05 Palavra Final sobre o Dia de Negociação com Canais Keltner

Uma maneira de usar o Canal Keltner é esperar que uma tendência se desenvolva e, em seguida, entrar em uma negociação quando o preço recuar para a faixa intermediária. Para uma tendência de alta, o preço deve estar atingindo regularmente a faixa superior e permanecer acima da faixa inferior. Para uma tendência de baixa, o preço deve atingir regularmente a faixa inferior e ficar abaixo da faixa superior.

Outra estratégia de negociação do dia do Keltner Channel é trocar rompimentos acima ou abaixo da faixa superior ou inferior durante os primeiros 30 minutos após o lançamento oficial do ativo. Aceite dois sinais de negociação com a estratégia durante os primeiros 30 minutos. Apenas os ativos que tendem a ter movimentos fortes e sustentados no início do dia devem ser negociados com essa estratégia. A estratégia também pode ser usada se houver muita volatilidade no período da manhã, mas o ativo passou para um intervalo muito curto durante a tarde.

Pode ser necessário ajustar um pouco as configurações do canal Keltner se você negociar ativos diferentes. As configurações usadas em um ativo podem não funcionar necessariamente ou ser as melhores configurações para outro ativo.

Antes de usar os Canais Keltner com negociações com dinheiro real, pratique o uso do indicador em uma conta de demonstração . Prática que se comercializa e qual evitar, com base nas diretrizes fornecidas. Somente quando você for consistentemente bem sucedido em muitas sessões de prática, você deve considerar a negociação com capital real.