Usos de Day Trading e Aplicações de Médias Móveis
As médias móveis são um indicador técnico que mostra como o preço se movimentou, em média, durante um determinado período de tempo. As médias móveis são usadas para ajudar a destacar tendências, detectar reversões de tendências e fornecer sinais de negociação. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, mas todos eles criam uma única linha suave que pode ajudar a mostrar em qual direção o preço está se movendo.
Cálculo simples da média móvel
A média móvel simples (SMA) é uma média dos últimos n preços, em que n é o número de períodos em que você deseja a média.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Um SMA de quatro períodos com preços de 1,2640, 1,2641, 1,2642 e 1,2641 dá uma média móvel de 1,2641 usando o cálculo [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].
Embora saber calcular uma média simples seja uma boa habilidade, as plataformas de negociação e gráfico calculam tudo isso para nós. Basta selecionar o indicador SMA na lista de indicadores gráficos, aplicá-lo ao gráfico e ajustar o número de períodos utilizados. Ajustes aos indicadores são feitos nas "Configurações". Em muitas plataformas, as configurações são acessadas clicando duas vezes no indicador.
A vantagem de um SMA é que você sabe exatamente o que está recebendo. O valor SMA é o preço médio do número de períodos no cálculo do SMA.
Os valores comuns de SMA são 8, 20, 50, 100 e 200. Por exemplo, se estiver usando um SMA de 100 períodos, o valor atual do SMA no gráfico é o preço médio nos últimos 100 períodos (barras de preço).
Este gráfico mostra um SMA de 50 períodos, juntamente com uma média móvel exponencial (EMA) e uma média móvel ponderada (WMA) em um gráfico de ações de um minuto. Devido a seus diferentes cálculos, os indicadores aparecem em diferentes níveis de preço no gráfico. Esses outros tipos de médias são discutidos a seguir.
Cálculo da média móvel exponencial
A MME é uma média ponderada dos últimos n preços, em que a ponderação diminui exponencialmente com cada preço / período anterior.
Em outras palavras, os preços recentes recebem mais peso do que os preços passados.
- [Fechar - EMA anterior] x (2 / n + 1) + EMA anterior
Uma MME de quatro períodos com preços de 1.5554, 1.5555, 1.5558 e 1.5560, com o último valor sendo o mais recente, fornece um valor atual de EMA de 1.5558 usando o cálculo [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55588].
Assim como no SMA, as plataformas de gráficos fazem todos os cálculos da EMA para nós. Selecione o EMA na lista de indicadores em uma plataforma de gráficos e aplique-o ao gráfico. Entre nas configurações e ajuste quantos períodos o indicador deve calcular, por exemplo, 15, 50 ou 100 períodos.
O EMA se adapta mais rapidamente às mudanças de preço do que o SMA. Por exemplo, quando o preço inverte a direção, a EMA reverte a direção mais rapidamente do que a SMA. Isso ocorre porque o EMA aplica mais peso aos preços recentes e menos peso aos preços que ocorreram no passado.
Cálculo da média móvel ponderada
A WMA é uma média ponderada dos últimos n preços, em que a ponderação diminui com cada preço anterior. Este é um conceito semelhante ao da EMA, mas o cálculo para o WMA é diferente.
- (Fator de ponderação do preço X) + (Preço do período anterior X fator de ponderação-1) ...
Os WMAs podem ter pesos diferentes atribuídos com base nos períodos numéricos usados no cálculo.
Se houver quatro preços para os quais você deseja uma média móvel ponderada, a ponderação mais recente poderá ser de 4/10, o período anterior poderia ter um peso de 3/10, o período anterior a esse poderia ter uma ponderação de 2/10, e assim por diante. 10 é um número escolhido aleatoriamente e um peso de 4/10 significa que o preço mais recente será responsável por 40% do valor do WMA. O preço de três períodos atrás só representa 10% do valor WMA.
Assuma os preços de 90, 89, 88, 89, com o preço mais recente primeiro:
((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
A média móvel ponderada é mais personalizável do que a SMA e a EMA. Os pontos de preço mais recentes geralmente recebem mais peso, mas também pode funcionar de outra forma, em que os preços históricos recebem mais peso.
Média móvel de uso comercial
As médias móveis podem ser usadas para sinais de análise e negociação .
Para análise, todas as médias móveis ajudam a destacar a tendência. Quando o preço está acima da sua MA, mostra que o preço está sendo negociado mais alto do que, em média, durante o período que está sendo analisado. Isso ajuda a confirmar uma tendência de alta . Quando o preço está abaixo de sua MA, mostra que o preço está sendo negociado mais baixo do que, em média, durante o período que está sendo analisado. Isso ajuda a confirmar uma tendência de baixa .
Quando o preço cruza acima de sua AM, ele mostra que o preço está ficando mais forte em relação a onde estava no passado, porque o preço mais recente agora é maior que a média. Se o preço cruzar abaixo de seu MA, ele mostrará que o preço está ficando mais fraco em relação ao que estava no passado.
Uma MA mais longa e mais curta - por exemplo, períodos de 20 e 50 - pode ser adicionada a um gráfico simultaneamente. Quando os 20 cruzamentos acima dos 50 indicam que o momentum de preço de curto prazo está se movendo para o lado positivo. Quando o MA de 20 períodos se encontra abaixo de 50, isso indica que o momentum de preço de curto prazo está se movendo para o lado negativo.
Os MAs também podem ser incorporados com outros indicadores para fornecer sinais comerciais. Um EMA pode fornecer sinais de compra quando combinado com os canais Keltner . Uma estratégia pode incluir a compra perto da EMA quando a tendência é alta e o preço está se afastando do topo do Canal Keltner.
Um tipo de MA não é melhor que outro; eles apenas calculam o preço médio de forma diferente. Dependendo da estratégia utilizada, um tipo de MA pode funcionar melhor que outro. Experimente diferentes combinações de MA e veja qual fornece os melhores resultados. Você pode achar que para cada mercado você precisa ajustar um pouco suas configurações. Um SMA de 50 períodos pode fornecer ótimos sinais em um estoque, mas não funciona bem em outro. Ou um EMA de 20 períodos pode ajudar a isolar a tendência em um contrato futuro , mas não em outro. Todos os MAs são apenas ferramentas, interpretá-los cabe ao comerciante, porque nenhum indicador funciona bem o tempo todo ou em todas as condições de mercado.