Com base em vários critérios, aqui é onde concentrar seus esforços
O montante de capital que você exige para o comércio do dia dependerá do contrato de futuros que você negocia. Os contratos de futuros têm diferentes exigências de “margem de negociação do dia”, o que significa que você precisa ter quantias variáveis de dinheiro em sua conta para negociar vários contratos. Se você tem uma conta pequena, você está limitado a contratos futuros que têm margens baixas de negociação diária. Se você tem uma conta grande, então você tem mais flexibilidade para o comércio do dia, e o guia abaixo irá ajudá-lo a decidir.
Como escolher um contrato de futuros para o day trade
Para encontrar o contrato de futuros de dia certo para você, considere volume , margens e movimento.
Em termos de volume, os contratos comerciais diários normalmente negociam mais de 300.000 contratos por dia. Ele garante que você pode comprar e vender nos níveis desejados e que haverá outro comerciante para vender / comprar de você.
De acordo com o relatório do CME Leading Products Q4 2015 , os seguintes são os contratos futuros mais negociados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME).
- Eurodólar (GE) - 2.040.239 volume médio diário
- E-Mini S & P 500 (ES) - Volume médio diário de 1.690921
- Nota do Tesouro a 10 anos - 1.121.290 volume médio diário
- Petróleo Bruto WTI (CL) - 807.687 volume médio diário
Com base no volume, essas são as principais escolhas. Os comerciantes, então, precisam analisar as margens e o movimento para determinar qual é o melhor para suas finanças e estilo de negociação.
As margens de day trading variam por corretor. Para fornecer uma idéia, no entanto, a corretora NinjaTrader oferece as margens de negociação do dia seguinte sobre esses contratos.
- Eurodollar (GE) - Margem de negociação de US $ 500 por contrato
- E-Mini S & P 500 (ES) - margem de negociação de $ 500 por contrato
- Nota do tesouro a 10 anos (ZN) - margem de negociação de $ 500 dias por contrato
- Petróleo bruto WTI (CL) - Margem de negociação de US $ 1.000 por contrato
Com base nisso, o petróleo bruto tem margens mais altas do que os outros contratos. Portanto, segue-se que você precisa de uma conta maior para negociá-lo. O petróleo também é bastante volátil. Portanto, o movimento de preços também deve ser considerado.
Para estabelecer o movimento, duas coisas devem ser consideradas: o valor do ponto e quantos pontos o contrato futuro normalmente movimenta em um dia. A lista a seguir fornece o contrato, o valor do ponto e o movimento médio diário em pontos.
- Eurodólar (GE) - 1 ponto = US $ 2.500. Intervalo diário médio de 0,02 pontos.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 ponto = $ 50. Intervalo médio diário de 36 pontos.
- Nota do Tesouro a 10 anos (ZN) - 1 ponto = $ 1000. Intervalo médio diário de 0,74 pontos.
- Petróleo bruto WTI (CL) - 1 ponto = $ 1000. Intervalo médio diário de 2,1 pontos.
A volatilidade acima é baseada na Média de True Range (14) em 25 de fevereiro de 2016. A variação diária irá flutuar, com alguns dias e semanas observando maior volatilidade, e outros dias e semanas observando menor volatilidade.
Mas isso fornece uma boa estimativa para a comparação da volatilidade entre os contratos futuros.
Decidindo Com Base Nesses Fatores
Os futuros do E-Mini S & P 500 (ES) são um excelente meio-termo e um bom lugar para começar os day traders. As margens são baixas em US $ 500 e o volume também é um pouco maior do que o petróleo bruto. Manter um único contrato em um dia típico de negociação pode fazer com que seu lucro / perda gere um ganho de US $ 1.800 (36 pontos x US $ 50 / ponto). Não que você deva comprar e manter um contrato durante todo o dia; Este é apenas um exemplo para destacar a volatilidade.
Os novos traders normalmente descobrirão que os futuros do E-Mini S & P 500 produzem ação suficiente para criar uma receita consistente, e eles podem começar a negociar esses contratos com US $ 3.500 ou mais em sua conta de negociação. A visualização de um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades de entrar e sair das negociações, pois o preço flutua ao longo do dia.
O petróleo bruto (CL) fornece um volume decente, mas também requer a maior margem e é o mais volátil. Se você tiver um contrato durante um dia médio, seu lucro / perda poderá atingir $ 2100 (2,1 pontos x $ 1000 / ponto). Isso o torna uma ótima opção de mercado, mas não é recomendado para novos traders ou traders com contas pequenas (abaixo de US $ 5.000). A visualização de um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades de entrar e sair das negociações, pois o preço flutua ao longo do dia.
Os futuros de notas de tesouraria de 10 anos (ZN) são outra opção para os day traders. O volume é decente, mas não tão alto quanto o do S & P 500. O prazo de 10 anos também é menos volátil em termos de dólares em risco por contrato. Por exemplo, se você tiver um contrato de dez anos em uma sessão de negociação típica, poderá ver seu lucro / perda flutuar até US $ 740 (0,74 pontos x US $ 1000 / ponto). A visualização de um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades de entrar e sair das negociações, pois o preço flutua ao longo do dia.
Os futuros de eurodólares (GE) podem ser descartados como uma opção de negociação diária, a menos que você goste de movimentos muito lentos. Durante um pregão típico, o preço só pode ser movido uma ou duas vezes, resultando em poucas oportunidades de lucro. É um mercado popular para traders e instituições de longo prazo, e não para day traders. Veja um gráfico de 1 minuto deste contrato futuro, e você verá que ele não se move muito, portanto, não favorecendo os negócios diários.
Palavra Final sobre o Melhor Contrato Futuro para Day Trading
Com base no volume, margens e movimento, você agora tem algumas opções a serem consideradas. Se você está começando, troque o E-Mini S & P 500, ou a nota do Tesouro de 10 anos. Ambos produzem muito movimento e volume a cada dia, além de margens baixas de negociação diária. Conforme você progride, você também pode considerar os futuros do petróleo bruto. Tem um volume ligeiramente menor do que os dois anteriores, é mais volátil e tem maiores margens de dia de negociação. Isso significa que você deve ter uma conta maior para negociá-lo. Os futuros de eurodólares têm alto volume, mas não são um mercado de negociação diária.
Agora que você sabe onde procurar, elabore um gráfico intradiário de cada um e veja quais se alinham melhor com suas estratégias.