Veja quanto uma estratégia de futuros controlada por risco pode fazer
Gestão de Risco de Negociação no Dia de Futuro
Todo comerciante de dia de futuros bem sucedido gerencia seu risco. A gestão de risco é um elemento crucial de rentabilidade.
Mantenha o risco em cada negociação para um por cento ou menos do valor da conta. Se você tiver uma conta de US $ 30.000, não perca mais de US $ 300 em uma única negociação. Perdas ocorrem, e até mesmo uma estratégia de negociação de bom dia pode experimentar sequências de perdas.
O risco é gerenciado usando uma ordem de stop loss, discutida nas seções Cenários abaixo.
Estratégia de Negociação no Dia de Futuros
Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à lucratividade de várias maneiras, ela geralmente é classificada com base em sua taxa de ganho e taxa de recompensa / risco .
Taxa de vitória é quantos comércios são ganhos como porcentagem de todos os negócios realizados. Se você ganhar 55 de 100 trades, a taxa de vitórias é de 55%. Embora não seja obrigatório, ter uma taxa de ganho acima de 50% é ideal para a maioria dos traders do dia. Ganhar de 55 a 60 por cento das negociações é um objetivo alcançável.
Recompensa / risco determina quanto é arriscado para obter lucro. Se um comerciante perder cinco ticks em uma negociação perdida, mas ganhar oito ticks em suas negociações vencedoras, mesmo que ganhem apenas 50% de suas negociações, elas serão lucrativas. Portanto, fazer mais com os vencedores é algo pelo qual muitos traders de futuros se esforçam.
Uma taxa de ganho maior significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de vitória pode ser menor e você ainda pode ser lucrativo.
Cenário Potencial de Lucro para o Dia de Negociação
Suponha que um comerciante tenha uma conta de negociação de US $ 7.000 e uma taxa de ganho de 55%. Eles arriscam um por cento de seu capital, ou US $ 70 por comércio. Isso é feito usando um stop loss . Para este cenário, uma ordem stop loss é colocada a cinco ticks do preço de entrada, e um destino é colocado a oito ticks de distância.
Negociando um futuro de E-mini S & P 500 (ES) , o risco na negociação é de cinco ticks x US $ 12,5 = US $ 62,5, o que é menor que o risco máximo de US $ 70 e deixa algum espaço para custos de comissão. Uma negociação vencedora em um contrato é igual a $ 100, ou 8 ticks x $ 12,50.
A recompensa potencial em cada negociação é 1,6 vezes maior que o risco (8/5), pois queremos que os vencedores sejam maiores do que os perdedores.
Assuma que a volatilidade permite que um comerciante faça cinco negócios de turno por turno por dia usando os parâmetros acima. Um turno redondo significa entrar e sair de uma negociação. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante está fazendo 100 negociações, em média, a cada mês.
Agora, vamos ver quanto um trader de futuros pode fazer em um mês, levando em conta os custos de comissão.
- 55 negociações foram lucrativas: 55 x US $ 100 = US $ 5.500
- 45 negociações foram perdedoras: 45 x ($ 62,5) = ($ 2.812,5)
O lucro bruto é de US $ 5.500 - US $ 2.812,50 = US $ 2.687,5
Assuma comissões e taxas de US $ 4,12 por turno.
O lucro líquido é de US $ 2.687,50 - US $ 412 = US $ 2.275,50
Assumindo um lucro líquido de US $ 2.275,50, o retorno sobre a conta no mês é de 32,5%, ou US $ 2.275,50 dividido por US $ 7.000. Consulte a seção Refinamentos abaixo para ver os fatores que podem afetar esse retorno.
Arriscando dois por cento por negociação, o que significa que o comerciante pode negociar dois contratos usando a mesma conta de US $ 7.000, o retorno dobra para 65%, assumindo as mesmas estatísticas de negociação.
Embora as estatísticas tornem fácil obter um alto retorno, não é. Replicar essas estatísticas em uma conta de negociação ao vivo é um desafio. Poucos comerciantes chegam a fazer retornos percentuais de dois dígitos a cada mês.
Dito isto, é atingível, mas espere colocar pelo menos um ano ou mais de trabalho duro e prática antes de ver resultados consistentemente rentáveis.
Refinamentos
Nem sempre é possível encontrar cinco bons negócios por dia, especialmente quando o mercado está se movendo lentamente por longos períodos de tempo. Também é possível que durante os tempos de baixa volatilidade atingir o alvo de oito ticks não seja possível, o que significa que alguns negócios serão realizados para um ganho menor. Além disso, um operador que exerça o poder discricionário sobre seus negócios nem sempre perderá os cinco ticks completos. Pequenas mudanças nos lucros e perdas em cada operação afetam grandemente a lucratividade geral em muitos negócios.
O deslizamento é uma parte inevitável do comércio. Deslizamento é quando um pedido é preenchido a um preço diferente do esperado. Em mercados líquidos, como o E-mini S & P 500, o escorregamento não costuma ser uma preocupação. No entanto, quando ocorre, o desvio afeta os retornos, geralmente aumentando o valor de uma perda ou reduzindo o valor de um lucro.
Ajuste o cenário de lucro de acordo com seu stop loss, meta, capital, slippage, taxa de ganho, tamanhos de posição e comissões.