Aprenda as noções básicas de negociação S & P 500 ou ES Futuros
ES comércio de futuros em um sistema de comércio eletrônico. Os contratos são negociados quase 24 horas por dia, a partir das 18:00 horas (ET) da tarde de domingo às 17:00 de sexta-feira à noite. Há uma parada comercial entre as 4:15 e as 16:30 ET todos os dias.
O contrato de ES mais ativo normalmente tem volume de negociação diário entre um e dois milhões de contratos. Isso flutua com a volatilidade. Os dias voláteis têm maior volume e os dias de baixa volatilidade estão mais próximos do limite inferior do intervalo de volume.
Entre 2008 e 2017, os futuros de ES normalmente tiveram um intervalo diário de 10 pontos quando a volatilidade é baixa e 40 pontos ou acima quando a volatilidade é alta.
ES Contract Especificações
Especificações de contratos são coisas básicas que um trader deve saber sobre o mercado de futuros que estão negociando. As especificações do contrato para o mercado de futuros do ES são as seguintes:
- Símbolo: ES
- Meses de expiração: março, junho setembro e dezembro
- Câmbio: Bolsa Mercantil de Chicago (CME) Globex
- Moeda: dólar norte-americano
- Tamanho do carrapato / Flutuação Mínima de Preço: 0,25 pontos
- Valor do Tick ou Lucro / Perda por Tick: US $ 12,50
- Carrapatos por ponto: 4, fazendo com que cada ponto valha US $ 50 por contrato
Conhecer o valor do tick e do ponto é importante para controlar o risco e negociar o tamanho adequado da posição no futuro .
Por exemplo, se um day trader está disposto a arriscar US $ 100 por negociação, eles poderiam comprar dois contratos com stop loss a um ponto de distância de sua entrada. Se o preço atingir o stop loss, a perda será mantida em $ 100. Alternativamente, a compra de um contrato com uma perda de dois pontos de parada resulta na mesma perda de US $ 100.
O símbolo base do futuro do E-mini S & P 500 é ES, mas como existem várias datas de validade para cada ano, o símbolo completo é mais longo.
Cada mês de expiração tem um código:
- Março é H
- Junho é M
- Setembro é U
- Dezembro é Z
Se estiver negociando o contrato de março, o símbolo é ESH, por exemplo, mas também precisamos saber o ano. Pegue o último dígito do ano e adicione-o ao símbolo. Em 2015, o símbolo é ESH5. Em 2017, o contrato de março é o ESH7. O contrato de dezembro de 2019 é o ESZ9.
Alguns sites e plataformas usam os dois últimos dígitos do ano, por exemplo, ESU16 para o contrato de setembro de 2016. Veja as Datas de Expiração do Mercado Futuro para mais informações.
Férias S & P 500 (ES)
O mercado de futuros de ES está aberto para negociação a cada dia de negociação, de domingo à noite a sexta-feira, exceto nos feriados, que podem ser encontrados aqui: CME Holiday Calendar. Existem alterações ou fechamentos das horas de negociação em feriados nacionais. Há um feriado nacional todos os meses, exceto em abril, junho, setembro e outubro. Portanto, em todos os outros meses há pelo menos um dia de negociação que pode ser afetado por um feriado.
Negociando Futuros E-Mini S & P 500 (ES)
Os futuros do E-mini S & P 500 (ES) são alguns dos mais líquidos do mundo e são populares entre os day traders. Os futuros do ES podem ser negociados todos os dias, uma vez que há grande volume e volatilidade na maioria dos dias para gerar lucro .
As duas horas que cercam o mercado de ações abrem às 7:30 da manhã ET têm o melhor movimento de preços e volume , e são ideais para o dia de negociação.
A última hora de negociação, das 3:00 às 16:00 ET, normalmente também vê mais movimento e volume de preços em comparação com a parte do dia mais tranquila e média.
Pratique uma estratégia de negociação do dia ES antes de negociar com capital real. Existem vários programas, incluindo o NinjaTrader , que permitem aos traders fazer o download de dias de negociação anteriores e negociá-los sempre que desejarem. Isso é benéfico para pessoas com tempo limitado ou que desejam praticar à noite quando o mercado não está aberto ou não está ativo. Lembre-se, os melhores momentos para o comércio do dia são limitados a algumas horas por dia.
A gestão de risco é fundamental para o sucesso da negociação de ES. O quanto você começa a negociar dependerá da sua estratégia e do quanto você está disposto a arriscar por negociação. É recomendável que os traders iniciem o day trading com pelo menos US $ 3.500 e, preferencialmente, entre US $ 6.500 e US $ 7.000.
Para balancear o comércio de futuros de ES, comece pelo menos US $ 10.000, mas o ideal é mais.
E-Mini S & P 500 Margens
Os comerciantes do dia têm exigências de margem mais baixas do que os comerciantes que ocupam posições de futuros durante a noite. Margem é quanto o comerciante deve ter em sua conta para abrir uma posição de futuros. Para cada contrato de ES realizado durante a noite, o comerciante deve ter US $ 4.950 em sua conta no momento em que a posição é aberta. Os comerciantes do dia não ocupam posições durante a noite e, portanto, não estão sujeitos a essa regra. Em vez disso, o intermediário define o requisito de margem. As margens de negociação diárias começam em US $ 500 com alguns corretores. Isso significa que para abrir uma posição de um contrato, o trader precisa apenas de $ 500 em sua conta. Como indicado acima, porém, começando com pelo menos US $ 3.500 ou mais na conta é altamente recomendado.
Atualizado por Cory Mitchell.