O requisito de capital recomendado para futuros de negociação diária.
Gerenciamento de riscos
Antes mesmo de discutir o capital inicial mínimo para os futuros de day trading, a gestão de risco precisa ser tratada.
Os comerciantes de dia não devem arriscar mais de um por cento de sua conta em qualquer negociação única. Se a negociação de uma conta de US $ 10.000, isso significa que a perda máxima que um comerciante deve ter é de US $ 100 em qualquer negociação. Dessa forma, até mesmo as perdas de uma string não atrairão significativamente o capital da conta (consulte Determinar o dimensionamento adequado da posição para o mercado futuro ).
O risco é determinado pela diferença entre o seu preço de entrada e o seu pedido de stop loss (em ticks), multiplicado pelo número de contratos realizados e o valor de cada tick. A próxima seção analisa alguns exemplos.
Capital Mínimo Requerido para Iniciar Futuros de Negociação Diária
Não há um mínimo legal sobre o saldo que você deve manter para negociar contratos futuros, embora você deva ter o suficiente na conta para cobrir as margens de negociação e as flutuações que resultam de suas posições.
As margens de day trading podem variar por corretor. Futuros de E-mini, especialmente os futuros do E-mini S & P 500 (símbolo ES) normalmente têm as margens de negociação diárias mais baixas, US $ 500 com alguns corretores. Isso significa que o trader precisa apenas de US $ 500 na conta (mais espaço para flutuações de preço) para comprar / vender um contrato da E-mini S & P 500.
Uma vez que o contrato do E-mini S & P 500 é fortemente negociado, e um mercado altamente comercializável no dia, ele será usado nos exemplos abaixo, pois é um bom ponto de entrada para os day traders . Se um trader procurar negociar outros mercados, precisará verificar a margem de negociação exigida naquele contrato e ajustar seu capital de acordo. Embora as margens de negociação do dia da corretora variem, a Corretora NinjaTrader fornece uma lista de suas margens de negociação do dia atual aqui http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (clique em 'Margens'). Os requisitos de margem estão sujeitos a alterações.
Capital e Risco
Para ver quanto capital é necessário para os futuros de day trading (neste caso, o E-mini S & P 500), precisamos entender o contrato e o risco que ele nos expõe.
Os futuros se movem em ticks , e cada movimento de ticks no E-Mini S & P 500 vale US $ 12,50.
Supondo que você precisará usar pelo menos uma perda de parada de quatro ticks (a perda de parada é colocada a quatro ticks do preço de entrada), o mínimo que você pode esperar arriscar em uma negociação nesse mercado é de $ 50 ou $ 4,20. Com base na regra de um por cento, o saldo mínimo da conta deve, portanto, ser pelo menos US $ 5.000 e, de preferência, mais. Se arriscar uma quantia maior em cada negociação, ou aceitar mais de um contrato, o tamanho da conta deve ser maior para acomodar.
Para negociar dois contratos com essa estratégia, o saldo recomendado é de US $ 10.000.
Se a sua estratégia exigir uma perda de seis tick stop, o risco na negociação é de US $ 75 ou 6 x US $ 12,50. Nesse caso, o saldo mínimo recomendado é de US $ 7.500, ou US $ 75 x 100. Para dois contratos, é recomendável que você tenha US $ 15.000, ou US $ 22.500 para negociar três contratos (com base na estratégia de seis paradas). Apenas multiplique o risco de negociar um contrato com sua estratégia por quantos contratos você gostaria de negociar.
Embora não seja recomendado, o nível de risco também pode ser ajustado para permitir dois por cento de risco em cada negociação. Fazê-lo ainda mantém o risco controlado e reduz o montante de capital necessário (veja Risco de Comércio e Perda de Dinheiro ).
Assuma o stop loss de seis ticks, o que coloca $ 75 em risco por contrato. Se permitirmos que isso seja dois por cento da conta, seu saldo precisará ser de US $ 3750 ou US $ 75 x 50.
Para negociar dois contratos, o valor recomendado é de US $ 7.500 e, para negociar três contratos, o saldo recomendado é de US $ 11.250. Ao permitir que o risco seja igual a dois por cento da conta, em vez de um por cento, o mínimo recomendado da conta de negociação diária é reduzido à metade. Risco quatro carrapatos por comércio e dois por cento da conta, e você só precisa manter um saldo de US $ 2.500.
Alguns corretores de futuros exigem um depósito mínimo de US $ 10.000 para iniciar futuros de day trading. Verifique com potenciais corretores para tais limites. Veja também Tecnologia de Negociação Diária e Riscos de Hardware .
Capital Necessário para Iniciar Futuros de Negociação Diária - Palavra Final
Decida se você vai arriscar um por cento ou dois por cento em cada negociação. Idealmente, os novos operadores devem arriscar apenas um por cento, enquanto os comerciantes com histórico de sucesso podem arriscar dois por cento. Se arriscar um por cento e apenas negociar um contrato, você precisará de pelo menos US $ 5.000 a US $ 7.500 para iniciar o mercado de futuros E-mini S & P 500 com um stop loss de quatro a seis tick respectivamente. Disposto a arriscar dois por cento em cada negociação? Então esses números podem ser cortados pela metade.
O valor do tick e a margem de day trading para outros contratos futuros também afetarão a quantidade de capital que você precisa. Se estiver negociando um contrato diferente, veja qual é a margem de negociação do dia, então determine qual será o seu stop loss para efetivamente negociar o contrato. Em seguida, trabalhe com as etapas acima para determinar o capital necessário para iniciar o day trading que o contrato futuro.