Estratégia Forex para o dia de negociação do relatório Non-Farm Payrolls (NFP)

by Cory Mitchell

Capitalizando na volatilidade após o relatório NFP

Aqui está uma estratégia para o dia de negociação do par forex EUR / USD quando os dados da folha de pagamento não agrícola forem liberados na primeira sexta-feira de cada mês. A estratégia inclui o que fazer antes do lançamento, como inserir uma posição e em qual direção, como controlar o risco e quando obter lucros. Ele também aborda o tamanho da posição (quão grande ou pequena a posição que você ocupa), pois isso faz parte do gerenciamento de riscos.

O relatório de folhas de pagamento não agrícolas é um dos relatórios de notícias econômicas mais esperados no mercado forex . É publicado na primeira sexta-feira do mês às 8:30 da manhã, hora do leste pelo Bureau of Labor Statistics EUA. A divulgação de dados, na verdade, inclui uma série de estatísticas, e não apenas o NFP (que é a mudança no número de funcionários no país, não incluindo funcionários da fazenda, do governo, privados e sem fins lucrativos). Outra métrica incluída no release de dados é a taxa de desemprego .

Como um dos eventos de notícias econômicas mais esperados do mês, os pares de moedas (especialmente aqueles que envolvem o dólar dos EUA) normalmente vêem grandes movimentos de preços nos minutos e horas após os dados serem divulgados. Isso torna uma ótima oportunidade para os day traders com uma estratégia sólida para aproveitar a volatilidade. Abaixo está uma estratégia de forex passo-a-passo para negociação do relatório NFP.

01 Negocie o EUR / USD após o relatório NFP

O EUR / USD é o par de moedas mais negociado no mundo e, portanto, normalmente fornece o menor spread e amplo movimento de preços para fazer negociações. Há poucas razões para negociar outro par durante o relatório da NFP.

Feche todas as posições de negociação do dia anterior pelo menos 10 minutos antes das 8:30 ET, quando os dados estiverem programados para serem liberados. Para esta estratégia, NÃO tomamos posições antes do anúncio, mas não fazemos nada até que os números do NFP sejam liberados. Quando isso ocorre, o preço sofrerá um grande aumento ou declínio, o que normalmente dura alguns minutos (às vezes mais). Durante esse movimento inicial, não fazemos nada, apenas esperamos.

Para esta estratégia, use um gráfico EUR / USD de 1 minuto .

02 O movimento inicial estabelece a primeira direção comercial

Figura 1. EURUSD 1 minuto com movimento de cabeça após o relatório NFP. MT4

Logo após as 8:30 da manhã, o preço subirá ou baixará rapidamente, normalmente pelo menos 30 pips ou mais dentro de alguns minutos. Quanto maior este movimento inicial, melhor para fins de troca do dia.

O movimento inicial nos dá a direção comercial ( longa ou curta ) para o nosso primeiro negócio. Se o preço subir mais de 30 pips, vamos querer ir muito tempo ... mas somente se e quando tivermos uma configuração de negociação válida, que será discutida em breve.

Se o preço cair mais de 30 pips, nos poucos minutos após o lançamento das 8:30 da manhã, então estaremos procurando ir para a primeira negociação ... quando e se ocorrer uma configuração de negociação.

Na figura 1 (clique para versão maior) o preço sobe agressivamente para cima nos poucos minutos depois das 8h30. Isso significa que estaremos procurando comprar quando ocorrer uma configuração de negociação. Os horários no gráfico são GMT, não ET. Portanto, 15:30 é quando a notícia foi divulgada nos gráficos em anexo.

03 Aguarde esta configuração de comércio

Figura 2. Onde inserir e colocar stop loss com a estratégia NFP Forex. MT4

A subida ou descida inicial nos momentos após as 8:30 da manhã nos permite saber em que direção estaremos negociando. O próximo passo é aguardar uma configuração de negociação. Uma configuração de comércio é uma seqüência de eventos que devem se desdobrar para entrarmos em uma negociação. Como muitas vezes há muita volatilidade em torno das notícias, vamos observar algumas variações da configuração, já que não há dois dias exatamente iguais.

Aqui está o que estamos esperando:

Após o movimento inicial de 30 pips ou mais, deve haver um recuo de pelo menos 5 barras de preço de um minuto. Isto significa que se o movimento inicial foi para cima, queremos ver a queda do preço da alta do movimento inicial e ficar abaixo que pelo menos 5 bares (eles não precisam ser barras). De preferência, o recuo faz um progresso significativo para baixo, mas não deve cair abaixo do preço de 8:30 da manhã em que o movimento inicial começou. Se o movimento inicial foi para baixo, queremos ver o preço rally fora da baixa do movimento inicial e ficar acima de baixo que, pelo menos, 5 barras. De preferência, o recuo faz um progresso significativo para cima, mas não deve subir acima do preço das 8:30 da manhã, quando o movimento inicial para baixo começou.
Ao aguardar pelo menos um recuo de 5 barras de preço, você pode traçar uma linha de tendência nos altos das barras de preço (se o movimento inicial foi para cima) ou através dos baixos das barras de preço (se o movimento inicial tiver caído). Nota: você está desenhando a linha de tendência nas barras de preço que compõem o recuo.
Se o movimento inicial foi para cima, compre quando o preço da oferta quebrar acima da linha de tendência. Se o movimento inicial tiver sido interrompido, insira uma transação a descoberto quando o preço do lance se mover abaixo da linha de tendência.

Essa é a forma mais simples da estratégia e é útil na maioria das situações. Infelizmente, é bastante geral, portanto, ocasionalmente, o recuo pode não fornecer uma linha de tendência útil para sinalizar uma entrada. Nesses casos, a entrada alternativa discutida na próxima seção pode ser útil.

Se uma negociação longa for realizada, coloque um stop loss um pip abaixo da baixa recente que acabou de ser formada antes da entrada.
Se um curto comercio for feito, coloque um stop loss de um pip (mais o tamanho de seu spread) acima da alta recente que se formou antes da entrada.

A figura 2 (clique para ampliar) mostra a estratégia em ação. O movimento inicial foi para cima, por isso queremos um comércio longo. Há um recuo que dura pelo menos 5 barras, e a linha de tendência é desenhada ao longo das barras de preço que compõem o recuo. O preço, em seguida, quebra acima da linha de tendência sinalizando uma compra. Um stop-loss é colocado um pip abaixo da baixa do pullback que acabou de se formar.

04 Instalação (ões) de Comércio Alternativo

Figura 3. Método de Entrada Alternativa para a Estratégia Forex NFP. MT4

Após o movimento inicial, se o preço puxar mais de metade da distância do movimento inicial (antes de quebrar a linha de tendência de recuo e sinalizar uma entrada), este método alternativo pode ser usado.

Uma vez que o preço tenha recuado mais de 50% (pode usar uma ferramenta de retração Fibonacci ), espere o preço se consolidar por pelo menos duas barras de preço. Isso significa que o preço se move de lado por pelo menos dois minutos. Desenhe uma linha ao longo dos preços altos e baixos dessas duas barras de preço quando a segunda barra terminar e a terceira barra estiver começando a se formar.
Se o movimento inicial foi para cima, compre se o preço do lance se move acima da alta da consolidação (a linha que você acabou de desenhar). Se o movimento inicial tiver sido interrompido, insira uma transação a descoberto se o preço da oferta cair abaixo da mínima da consolidação.
Se uma negociação longa for acionada, coloque um stop loss um pip abaixo da mínima da consolidação.
Se um curto comércio desencadear, coloque um stop loss um pip (mais o tamanho do seu spread) acima da alta da consolidação.

A figura 3 (clique para ampliar a imagem) mostra um exemplo dessa estratégia. O preço sobe por isso estamos à procura de um longo comércio. O preço recua e se consolida, mas cai em vez de se recuperar acima da consolidação. Neste caso, não há comércio, porque o preço não se move acima da alta da alta de consolidação. Contanto que o preço permaneça acima de onde o movimento inicial começou, podemos continuar a procurar negociações longas.

Na figura 3, o preço não fica acima de onde o movimento inicial começou. Isso configura outro comércio alternativo. Se o preço se mover pelo menos 15 pips após o início do movimento inicial, poderemos procurar uma negociação nessa nova direção, após um recuo. Na figura 3, o preço inicialmente sobe, mas depois desmorona e se move mais de 15 pips abaixo de onde o movimento inicial começou. Essa grande queda significa que agora estamos procurando por operações de curto prazo. Quando o preço começar a retroceder, procure um dos sinais de entrada descritos nesta seção ou no acima.

A meta de preço também foi incluída na figura 3. Como estabelecer a meta de preço é discutida a seguir.

05 Estabelecendo uma meta de lucro

Figura 4. Estabelecimento do objetivo de lucro com a estratégia NFP Forex. MT4

Por causa da volatilidade em torno do anúncio de notícias, até que ponto o preço se move do preço de 8:30 pode variar drasticamente de um dia de NFP para o próximo. Às vezes, ele só move 50 pips dentro de algumas horas, outras vezes ele se move 300 pips ou mais em uma ou duas horas.

Dito isto, o movimento inicial é tudo o que temos para nos dar uma ideia de quão volátil é o EURUSD em resposta a este relatório do NFP.

Já que estamos esperando por um recuo antes de fazer um trade, uma vez que esse pullback comece a ocorrer, meça a distância entre o preço de 8:30 e o high ou low do movimento inicial (se o preço começar a pular às 8:29 no mesmo direção, inclua isso). Isso deve ser pelo menos 30 pips ou mais.

Agora, corte esse número pela metade. Por exemplo, se o preço mudou 43 pips no movimento inicial, corte-o ao meio e você fica com 21,5 pips. Esse último número é quantos pips você vai colocar o seu alvo (uma ordem de compensação para sair do comércio com lucro) do seu preço de entrada.

A Figura 4 (clique para ver a versão maior) mostra um dos mesmos negócios que analisamos anteriormente. Nesse caso, o tamanho do movimento inicial é de 115 pips. Cortada pela metade, nossa "meta de lucro" é de 57,5 pips.

A Figura 3 também mostra um exemplo do método de meta de lucro. Nesse caso, o movimento inicial foi de 56 pips, então corte pela metade, você está colocando uma meta de lucro a 28 pips da entrada.

06 O Risco / Recompensa e o Tamanho da Posição

Antes que ocorra qualquer negociação, você sabe o seu preço de entrada ... porque você sabe a alta ou baixa da consolidação ou o preço em que a linha de tendência será quebrada. Observe que, como as linhas de tendência estão inclinadas, o preço da quebra mudará a cada barra.

Você também conhece seu local de stop loss porque sabe onde a alta / baixa recente ocorreu antes da sua entrada. Você também conhece sua meta de lucro porque o movimento inicial já aconteceu.

A diferença entre o stop loss e a entrada é o seu risco de negociação em pips. A diferença entre a meta de lucro e o ponto de entrada é o seu 'potencial de lucro' em pips.

Só faça uma troca se o seu potencial de lucro for pelo menos 1,5x o seu risco comercial. Idealmente, deveria ser 2x ou mais. Nos exemplos acima, o potencial de lucro é cerca de 3x o risco comercial.

O tamanho da posição também é muito importante. Apenas arrisque 1% do seu capital em uma negociação. Isso significa que seu risco comercial, multiplicado por quantos lotes você compra, não deve ultrapassar 1/100 da sua conta. Por exemplo, se você tiver uma conta de US $ 5.000, poderá arriscar até US $ 50 por troca (1% de US $ 5.000). Se o risco de negociação for de 20 pips, o tamanho da sua posição não deverá ser maior do que 2,5 mini lotes (isso significa obter uma transação no valor de US $ 25.000, o que exigirá alavancagem ). Com uma posição de 2.5 mini-lotes, se perder 20 pips, perderá $ 50. Se o tamanho da sua posição for maior do que isso, você perderá mais de US $ 50, o que não é recomendado para esse tamanho de conta.

Como determinar a posição correta fornece mais exemplos de como calcular o tamanho da posição perfeita.

07 ADAPTAR O MÉTODO, NÃO COPIÁ-LO

O método descrito acima é uma diretriz. É impossível descrever como negociar toda variação possível da estratégia que poderia ocorrer. É por isso que a demonstração de negociação da estratégia, antes da negociação ao vivo, é incentivada. Entenda as diretrizes e por que elas estão lá, portanto, se as condições forem um pouco diferentes em um determinado dia, você poderá se adaptar e não ficará congelado com perguntas.

Por exemplo, acima eu afirmei que se o preço inicialmente se move mais do que 30 pips em uma direção, mas depois inverte e move 15 pips além do outro lado do preço da 8:30, nós iremos agora procurar por negociações nesta nova direção. 15 pips é apenas uma diretriz porque ajuda a mostrar que o momento mudou totalmente. Isso pode ser evidente antes que o preço se mova 15 pips além do preço de 8:30, ou às vezes pode exigir mais de um movimento para sinalizar a reversão realmente ocorreu (por exemplo, se o preço é apenas whipsawing frente e para trás. Ver a reversão é o que importa, não os 15 pips.

Se o movimento inicial foi baixo, mas o preço cai e faz várias tentativas de se mover para baixo, mas não consegue, e então tem um movimento enorme e acentuado para cima, isso é uma reversão. O viés deve ser para fazer negócios longos ... mesmo que o rally ainda esteja abaixo do preço de 8:30.

Troque a estratégia várias vezes e entenda a lógica das diretrizes. Isso o tornará muito mais adaptável e você será capaz de adaptar a estratégia a quase todas as condições que possam surgir durante a negociação do rescaldo do relatório da NFP.

Você também pode descobrir que, sob certas condições, o preço-alvo não é realista para o movimento que o mercado está vendo. Dependendo do preço de entrada, o alvo pode estar fora do campo de possibilidades, ou pode ser extremamente conservador. Mais uma vez, adapte-se às condições do dia. Se a meta de lucro parecer fora do limite, use uma recompensa de 3: 1 para a meta de risco. O objetivo é colocar o alvo em um local lógico e razoável com base na tendência e volatilidade. O método de meta de lucro ajuda a fazer isso, mas é apenas uma diretriz e pode precisar ser ajustado ligeiramente com base nas condições do dia.

Palavra Final - Praticar Antes da Negociação ao Vivo

Uma vez que o EUR / USD não irá agir exatamente da mesma forma após cada relatório do NFP, será necessário um pouco de prática para poder ver essas configurações de negociação, e ser rápido o suficiente para entrar e negociá-las. Pratique a estratégia em uma conta demo até que você esteja mostrando um lucro (cumulativo) depois de negociar pelo menos 5 relatórios NFP, só então você deve considerar a negociação desta estratégia com capital real.