Como e onde colocar uma ordem de stop loss
Os comerciantes de dia devem sempre usar uma ordem de stop loss em suas negociações. Bloqueando o slippage , o stop loss permite que você saiba o quanto você pode perder em um determinado negócio. Uma vez que você estará usando um stop loss como um day trader, o próximo passo é aprender como calcular o stop loss, e determinar onde a ordem de stop loss irá.
Corretamente Colocar um Stop Loss
Coloque um stop loss em um local, onde, se for atingido, você saberá que está errado sobre a direção do mercado.
É improvável que você tenha tempo exato em todos os seus negócios, por exemplo, comprar logo antes do preço subir. Portanto, quando você compra, você precisa dar ao comércio um pouco de espaço para se mover antes de começar a subir. Mas, se você está comprando, você está esperando que o preço suba mais, então se ele começar a cair demais, ele deve atingir o stop loss porque você estava errado em sua expectativa.
Como diretriz geral, quando você está comprando, coloque um stop loss abaixo de uma barra de preço recente baixa. Qual barra de preço que você seleciona para colocar seu stop loss abaixo irá variar de acordo com a estratégia, mas este é um local de stop loss lógico, porque o preço bateu tão baixo. Se o preço se mover abaixo da baixa novamente, você pode estar errado sobre o preço subir e, portanto, é hora de sair do negócio. A figura 1 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
Como diretriz geral, quando você está vendendo a descoberto , coloque um stop loss acima de uma barra de preço recente.
Qual barra de preço que você seleciona para colocar seu stop loss acima irá variar de acordo com a estratégia, mas esse é um local de stop loss lógico porque o preço caiu muito alto. Se o preço subir acima dessa alta, você pode estar errado sobre o preço cair e, portanto, é hora de sair do negócio. A figura 2 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
Calculando uma perda de parada
Seu stop loss pode ser calculado de duas maneiras diferentes: centavos / ticks / pips em risco e conta-dólares em risco. Contas a dinheiro em risco é um cálculo muito mais importante porque permite saber quanto de sua conta está em risco no negócio.
Cents / pips / ticks em risco também é importante, mas é mais relevante para simplesmente transmitir informações. Por exemplo, minha parada é em X e entrada longa é Y, então a diferença é Y menos X = centavos / ticks / pips em risco. Se você comprar uma ação a US $ 10,05 e fizer uma parada a US $ 9,99, você terá seis centavos de risco (por ação que você possui).
Se o par forex EUR / USD for curto a 1.1569, e tiver um stop loss em 1.1575, você terá 6 pips em risco (por lote).
Isso é útil se você está apenas informando onde estão seus pedidos ou informando até que ponto o stop loss está do seu preço de entrada. Ele não diz a você (ou a outra pessoa) quanto de sua conta você está arriscando no negócio, no entanto.
Para calcular quantos dólares da sua conta você tem em risco, você precisa saber os centavos / ticks / pips em risco e também o tamanho da sua posição . No exemplo de ações, há US $ 0,06 de risco por ação. Se o seu tamanho de posição é de 1.000 ações, então você está arriscando $ 0,06 x 1000 ações = $ 60 na negociação (mais comissões).
Para o exemplo EUR / USD, você está arriscando 6 pips e, se tiver uma posição de 5 mini-lotes, seu risco em dólar é calculado como: pips em risco X valor pip x tamanho da posição = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 , se aplicável).
Seu risco em dólar em uma posição de futuros é calculado da mesma forma que um forex, exceto que em vez do valor do pip, usaremos o valor do tick . Se você comprar o Emini S & P 500 (ES) em 1254.25 e um stop loss em 1253, estará arriscando 5 ticks, e cada tick vale US $ 12,50. Se você comprar 3 contratos, seu risco em dólar é: 5 ticks X $ 12,50 X 3 contratos = $ 187,50 (mais comissões).
Controle o risco da sua conta
Para levar isso um passo adiante, a quantidade de dólares que você está arriscando deve ser apenas uma pequena parte de sua conta. Normalmente, o valor que estamos arriscando deve ficar abaixo de 2% do saldo de nossa conta e, idealmente, abaixo de 1%.
Tome o exemplo ou o nosso comerciante do forex, usando uma perda de 6 pip stop e negociando 5 mini lotes, o que resulta em um risco de US $ 30 para o comércio. Se arriscar 1%, isso significa que ela está arriscando 1/100 de sua conta. Portanto, quão grande deve ser sua conta se ela estiver disposta a arriscar US $ 30 em uma negociação? US $ 30 x 100 = US $ 3.000. Para arriscar US $ 30 na negociação, o comerciante deve ter pelo menos US $ 3.000 em sua conta para manter o risco para a conta muito baixo.
Trabalhe rapidamente de outra maneira para ver quanto você pode arriscar por comércio. Se você tiver uma conta de $ 5000, poderá arriscar $ 5000/100 = $ 50 por troca. Se sua conta for de US $ 30.000, você poderá arriscar até US $ 300 por negociação, mas poderá optar por arriscar até menos do que isso.
Palavra final no cálculo de uma perda de parada
Sempre use um stop loss, e sua estratégia determina onde o stop loss é colocado. Dependendo da estratégia, seus centavos / ticks / pips em risco podem ser diferentes em cada negociação. Isso porque o stop loss deve ser colocado estrategicamente para cada negociação - só deve ser atingido se você estiver errado sobre a direção do mercado. Você precisa saber seus centavos / ticks / pips em risco em cada negociação, pois isso permite que você calcule seus dólares em risco, o que é um cálculo muito mais importante. Seus dólares em risco em cada negociação devem, idealmente, ser mantidos a 1% ou menos de seu capital comercial . Dessa forma, até mesmo uma série de perdas não esgotará muito sua conta de negociação.
Atualizado por Cory Mitchell.