Como grandes spreads e pequenos spreads afetam a negociação
Uma pequena propagação
Quando a oferta e os preços de venda estão próximos um do outro, isso é conhecido como pequeno spread. Por exemplo, se os preços de compra e venda no mercado de futuros de YM, o Dow Jones, estivessem em 1,3000 e 1,3001, respectivamente, o spread seria de 1 tick .
Um pequeno spread existirá quando um mercado estiver sendo negociado ativamente e quando tiver alto volume - um número significativo de contratos sendo negociados. Este é o caso durante todo o dia de negociação para muitos mercados comerciais populares, mas isso só acontece em determinados momentos do dia para outros mercados, como o aberto europeu e os EUA abertos.
Uma grande propagação
Quando os preços de compra e venda estão muito distantes, o spread é considerado um grande spread. Se os preços de compra e venda no EUR , o mercado futuro de Euro para Dólar Americano, estivesse em 1,3405 e 1,3410, o spread seria de 5 ticks.
Um grande spread existirá quando um mercado não estiver sendo negociado ativamente e tiver um volume baixo - o número de contratos negociados é menor. Mercados de negociação muitos dia que geralmente têm pequenos spreads terão grandes spreads durante as horas de almoço ou quando os comerciantes estão esperando por um comunicado de notícias econômicas.
Efeitos na negociação
A maioria dos day traders prefere spreads pequenos porque eles permitem que seus pedidos sejam preenchidos com os preços desejados.
Muitos day traders irão parar temporariamente de negociar se o seu mercado desenvolver um grande spread.
Um grande spread faz com que os pedidos - especialmente pedidos do mercado - sejam preenchidos a preços indesejáveis. Isso requer ajustes adversos no sistema de negociação para compensar, como aumentar o stop loss.
Negociando o Spread
Alguns day traders fazem negócios que tentam aproveitar o spread, e esses traders preferem um grande spread.
Os sistemas de negociação que negociam o spread são coletivamente conhecidos como sistemas de negociação "escalpelamento". Os comerciantes são conhecidos como cambistas porque eles só querem alguns carrapatos de lucro com cada comércio. Um exemplo de negociação do spread seria colocar ordens simultâneas de limite - não de mercado - para comprar ao preço de compra e vender ao preço pedido, depois aguardar o recebimento de ambos os pedidos.
Mercados Spread Pequenos
Alguns mercados populares que normalmente têm pequenos spreads incluem futuros de moedas como o EUR, o mercado futuro do Euro e os futuros sobre índices de ações. Alguns futuros sobre índices de ações incluem:
- YM: O mercado de futuros do Dow Jones
- ES: O mercado de futuros S & P 500
- ER2: O mercado de futuros Russell 2000
- DAX: O mercado de futuros DAX
- CAC40: O mercado de futuros CAC40
ZG, o mercado futuro de ouro de 100 onças troy, é um futuro de commodities que geralmente tem pequenos spreads. ZC, o mercado de futuros de milho, e ZW, o mercado de futuros de trigo, são exemplos de futuros agrícolas onde é provável que você veja pequenos spreads.
Também conhecido como: Bid / Ask Spread, Price Spread
Nota: Sempre consulte um profissional financeiro para obter as informações e tendências mais atualizadas. Este artigo não é um conselho de investimento e não pretende ser um conselho de investimento.