Obtenha o tamanho ideal da posição todas as vezes
Conheça o tamanho do tick e o valor do tick do contrato de futuros que você está negociando
O tamanho do tick é a menor alteração de preço possível, e o valor tick é o valor em dólar da menor alteração de preço possível. O tamanho do tick e o valor do tick são fornecidos pelas especificações do contrato para cada contrato de futuros.
Por exemplo, os contratos futuros do S & P 500 E-mini (ES) têm um valor de tick de US $ 12,50 para cada 0,25 de movimento (um tick). Os futuros de ouro (GC) têm um valor de tick de $ 10 por cada movimento de 0,10 (tick), e os futuros de crude (CL) têm um valor de tick de $ 10 por cada movimento de 0,01 (tick).
Esses são contratos de futuros de day trading populares , mas para descobrir o tamanho do tick e o valor de tick de outro contrato de futuros, confira a página de especificações do contrato para aquele contrato na troca na qual ele negocia. Para a maioria dos contratos futuros baseados nos EUA, esse será o site do CME Group. O tamanho do tick e o valor do tick são informações necessárias, pois esses números são necessários para os próximos passos no cálculo do tamanho ideal de uma negociação de futuros.
Calcule seu risco de conta máxima por comércio
O risco máximo da conta é a quantidade de dinheiro em sua conta de negociação que você está disposto a arriscar em uma negociação individual. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1% ou menos do seu capital em cada negociação. Você pode selecionar qualquer porcentagem que desejar como seu limite de risco de conta pessoal por negociação, mas o risco de apenas 1% é recomendado .
Dessa forma, mesmo se você tiver uma série de perdas (o que acontece), você perderá apenas alguns por cento de sua conta, o que é facilmente recuperado por algumas negociações vencedoras.
Por exemplo, se você tiver uma conta de US $ 10.000 e arriscar 1% por negociação, o máximo que você pode arriscar por transação é US $ 100 (US $ 0,01 x US $ 10.000). Se você estiver disposto a arriscar 2%, poderá arriscar US $ 200 por negociação (0,02 x US $ 10.000). Para uma conta de US $ 30.000 e arriscando 1%, você pode perder até US $ 300 por troca (0,01 x US $ 30.000). Se você perder mais do que isso, estará violando sua regra de risco máximo de conta de 1%.
Estabeleça seu limite de risco comercial
O último passo se concentrou no risco da conta; Esta etapa se concentra no comércio real e quantos ticks você está disposto a arriscar. O risco de negociação é determinado pela diferença entre o seu ponto de entrada e o seu nível de stop loss . Seu local de stop loss deve dar espaço suficiente para o mercado mover-se a seu favor, mas deve tirá-lo do mercado caso o preço se mova contra você (não faça o que você esperava).
Seu risco comercial pode variar de acordo com o comércio ou você pode ter um risco comercial fixo. Por exemplo, você pode optar por sempre usar um stop loss de quatro palhetas no dia da negociação do contrato futuro do S & P 500 E-mini. Ou sempre use um stop loss de 10 ticks quando o dia da negociação de futuros de petróleo bruto (apenas exemplos, não necessariamente recomendações).
Também pode variar, algumas vezes arriscando três carrapatos em um comércio S & P 500 E-mini, e outras vezes arriscando quatro ou cinco carrapatos, dependendo das condições do mercado. Em cada negociação, você deve saber o tamanho de sua perda de parada (distância do ponto de entrada, em carrapatos). Esta é a última informação que você precisa antes de poder calcular o tamanho ideal do seu comércio futuro.
Calcule o tamanho ideal do seu comércio no futuro
Para mercados futuros, o tamanho do comércio é o número de contratos que são negociados (com o mínimo sendo um contrato). O tamanho do negócio é calculado usando o valor de tick, o risco máximo de conta e o risco de negociação (tamanho do stop loss em ticks).
Suponha que você tenha uma conta futura de US $ 10.000 e esteja arriscando 1% por negociação. Isso significa que você pode arriscar até US $ 100 por negociação. Você está negociando o contrato S & P 500 E-mini , que tem um tamanho de tick de 0,25 e um valor de tick de US $ 12,50.
Você quer comprar em 1250, e colocar um stop loss em 1249 (perda de quatro tick stop). Com base nas informações que você tem, quantos contratos você pode comprar? Use a fórmula:
- Risco Máximo da Conta (em dólares) / (Risco de Negociação (em ticks) x Valor do Tick) = Tamanho da Posição
- Para este exemplo, isso significa: $ 100 / (4 x $ 12,50) = 2 contratos
Como cada contrato resultará em um risco de $ 50 (4 ticks x $ 12,50), você pode comprar dois contratos que trarão o seu risco total para o trade até $ 100. Seu risco máximo permitido no negócio é de US $ 100, portanto, se você comprar três contratos, estará arriscando demais e, se comprar apenas um contrato, estará arriscando apenas metade do que lhe é permitido. Nesse caso, a compra de dois contratos é o tamanho da posição ideal para a circunstância.
Palavra final sobre o tamanho da posição de futuros
Use a fórmula para calcular o seu tamanho de posição de futuros de negociação dia ideal. A fórmula funciona, não importa o contrato de futuros que você negocie, não importa qual seja a sua perda de parada e não importa o quanto você tenha na conta . Defina seu risco máximo de conta para cada negociação e verifique se você sabe o tamanho do tick e os valores de ticks para o contrato de futuros que está sendo negociado. Tenha um local de stop loss para o comércio diário, dessa forma você pode calcular o seu risco de comércio e estabelecer a posição ideal para esse comércio em particular.