Estratégia de Barbell e Obrigações

Uma estratégia de barra é uma maneira de ganhar exposição a um determinado período de maturidade sem ter que investir todo o seu portfólio no mesmo segmento do mercado. Por exemplo, um investidor que quisesse exposição ao segmento de maturidade de dez anos poderia investir todo o seu dinheiro em bônus de dez anos (uma abordagem chamada "estratégia bullet"). Alternativamente, o investidor poderia investir metade de sua carteira em obrigações com vencimento em cinco anos e a outra metade em títulos com vencimento em 15 anos para atingir um prazo médio de dez anos.

A estratégia da barra é assim chamada desde que o portfólio é fortemente ponderado em dois lados, assim como - você adivinhou - uma barra.

Uma barra de ligação não precisa necessariamente ter um peso igual em ambos os lados - ela pode ser inclinada em uma direção ou outra, com base na perspectiva dos investidores e nos requisitos de rendimento.

Volume de negócios das garantias dentro do Barbell

É importante ter em mente que uma barra de títulos é uma estratégia ativa que requer monitoramento, já que os títulos de curto prazo precisarão ser lançados em novos problemas com frequência. Além disso, a maioria dos investidores aborda o lado de longo prazo da barra ao comprar novos títulos para substituir os problemas existentes à medida que os vencimentos se tornam menores. Naturalmente, o rendimento atual dos novos títulos, bem como o tamanho do ganho ou perda que o investidor tem nos títulos existentes, terá um papel importante na decisão.

Benefícios do Barbell

Os benefícios potenciais de uma estratégia de barra são:

Quais são os riscos?

O principal risco dessa abordagem está no final de longo prazo da barra. Os títulos de longo prazo tendem a ser muito mais voláteis do que os de curto prazo, portanto há potencial para perdas de capital se as taxas aumentarem (conforme os preços caem ) e se o investidor optar por vender os títulos antes do vencimento. Se o investidor tiver a capacidade de manter os títulos até que eles amadureçam, as flutuações intermediárias não terão um impacto negativo.

O pior cenário para a barra é uma “ curva de juros acentuada ”. Essa frase pode parecer muito técnica, mas significa simplesmente que os rendimentos dos títulos de longo prazo estão subindo (e os preços caindo) muito mais rápido do que os rendimentos dos títulos de curto prazo. . Nessa situação, o valor da extremidade longa da barra diminui em valor, mas o investidor ainda pode ser forçado a reinvestir os lucros da ponta mais curta em títulos de baixa rentabilidade. O oposto da curva de rendimento do aumento da inclinação é a curva de juros de achatamento, em que os rendimentos em títulos de prazo mais curto sobem mais rapidamente que os rendimentos em suas contrapartes de prazo mais longo.

Esta situação é muito mais favorável para a estratégia da barra.