O índice inclui atualmente títulos do Tesouro dos EUA , questões relacionadas ao governo, títulos corporativos , repasses apoiados por hipotecas de agências, títulos garantidos por ativos e títulos lastreados em hipotecas comerciais . ”O S & P 500 Index mede o desempenho das 500 maiores empresas do setor. o mercado de ações dos EUA.
Saiba mais sobre como as ações e títulos se acumulam a longo prazo.
A tabela abaixo mostra o retorno dos dois índices ano a ano nos 34 anos civis entre 1980 e 2013, seguidos de algumas estatísticas sobre cada um deles.
| Ano | Barclays Agg. | S & P 500 | Diferença |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15,30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19.32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37.00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32,39% | -34,31% |
Estatísticas Agregadas do Barclays
Anos positivos: 31 de 34
Maior retorno: 32,65%, 1982
Menor retorno: -2,92%, 1994
Ganho Anual Médio (1980-2013): 8,42%
( Nota: isso é simplesmente o ganho médio, não um retorno total médio anualizado ).
Estatísticas S & P 500
Anos positivos: 28 de 34
Maior retorno: 37,58%, 1995
O mais baixo retorno: -37,00%, 2008
Ganho Anual Médio: 13,92%
Estatísticas comparativas:
Anos de bônus superados: 10 de 34
Maior Margem de Outperformance dos Bonds: 42,24%, 2008
Maior margem de underperformance dos Bonds: -34,31%, 2013
Como teria uma alocação 50-50 entre os dois índices?
Anos positivos: 30 de 34
Maior retorno: 28,02%, 1995
Menor Retorno: -15,88%, 2008 (os demais foram 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) e 1994 (-0,80%)
Ganho Anual Médio: 11,17%
Isso mostra que os investidores teriam desistido de cerca de 20% do retorno das ações com o split 50-50, mas o portfólio combinado também teria tido um menor risco de queda.
Dados de retorno, 1928-2013
Uma vez que a amostra é ampliada, o gap de desempenho aumenta. O Federal Reserve Bank de St. Louis mediu os retornos de ações, títulos do Tesouro e títulos do Tesouro de 10 anos desde 1928. Note que estes representam investimentos diferentes dos apresentados acima, uma vez que nem o S & P 500 nem o Barclays Aggregate remontam tão longe. . Três principais tópicos são:
- As ações tiveram uma rentabilidade média anual de 11,50% no período de 1928-2013, enquanto as obrigações de T e T foram de 3,57% e 5,21%, respectivamente.
- US $ 100 investidos em ações em 1928 teriam crescido para US $ 255.553,31 até o final de 2013, enquanto US $ 100 em T-bills e T-bonds teriam crescido para US $ 1.972,72 e US $ 6.925,7940, respectivamente.
- As notas promissórias produziram retornos positivos em todos os 85 anos-calendário, enquanto os bônus-T aumentaram em 69 dos 85 anos (81%) e as ações subiram em 61 (72%).