Veja o potencial do day trading e como realizá-lo
Gerenciamento de riscos
Comerciantes profissionais de dia - aqueles que fazem isso para ganhar a vida - normalmente mantêm o risco em cada negociação muito pequeno. Geralmente menos de um por cento do capital. Por exemplo, se estiver negociando uma conta de ações de US $ 30.000, não arrisque mais de US $ 300 por negociação (1% de US $ 30.000). Para obter mais informações, determine o tamanho adequado da posição quando as ações de day trading . Detalhes
Estratégia
A estratégia é dividida em dois componentes, para os cenários abaixo - taxa de ganho e lucros relativos a perdas .
A taxa de vitória é quantas vezes você ganha, dividido pelo número total de negociações. Se uma estratégia ganha 60 de 100 negócios, então ela tem uma taxa de ganho de 60 dividido por 100, igual a 60%
À primeira vista, uma alta taxa de ganho é o que a maioria dos comerciantes quer, mas só conta parte da história. Se você tem uma vitória muito alta, mas seus vencedores são muito menores do que seus trades perdidos, você ainda não será lucrativo.
Além de, idealmente, ter uma taxa de ganho próxima de 50% ou mais, os lucros relativos a perdas (razão recompensa / risco) são outro fator que deve ser considerado.
A maioria dos comerciantes de dia procura ter seus vencedores maiores que seus perdedores, geralmente em cerca de 1,5 vez ou mais. Por exemplo, se arriscar US $ 300 em uma negociação (perda máxima potencial), o comerciante procura fazer pelo menos US $ 450 em negociações lucrativas.
Quanto dia os comerciantes fazem cenários
Para o cenário abaixo, assuma que os vencedores são 1,5 vezes maiores que as perdas.
O comerciante tem uma taxa de ganho de 55% e US $ 30.000 em capital. Não mais do que um por cento do capital pode ser arriscado em qualquer negociação.
Cinco turnos de turnos redondos são feitos a cada dia (turno redondo inclui a entrada e saída). Há 20 dias de negociação no mês, portanto, 100 voltas por turno por mês. Comissões e taxas são de $ 30, ida e volta ($ 15 in e $ 15 out).
A alavancagem de 4: 1 é usada na conta. Isso significa que, mesmo que o trader tenha apenas US $ 30.000, eles podem usar até US $ 120.000, desde que todas as posições sejam fechadas antes do final do pregão.
US $ 30.000 é o saldo inicial recomendado para as ações, consulte Capital Mínimo Requerido para Estoques Iniciais para ver o motivo.
Estoques de Negociação Diária
Assuma uma estratégia de negociação diária em que o stop loss é de US $ 0,04 e sua meta é de US $ 0,06.
O saldo da conta é de US $ 30.000, então o risco máximo por transação é de US $ 300. Com um stop loss de US $ 0,04, podemos receber 7500 (US $ 300 / US $ 0,04) de ações em cada negociação e manter o limite de risco de US $ 300 (sem incluir comissões).
Por favor, note que a fim de ter 7500 ações, o preço da ação deverá ser inferior a US $ 16 (atingido por US $ 120.000 em poder de compra dividido por 7500 ações). Se a ação por preço for superior a US $ 16, você precisará aceitar menos ações.
O estoque também precisa ter volume suficiente para tomarmos tal posição (veja Procurar por estas qualidades em um day trading stock ).
Aqui está o quanto você pode fazer ações de day trading:
- 55 negociações foram lucrativas: 55 x US $ 0,06 x 7500 ações = US $ 24.750
- 45 negociações foram perdedoras: 45 x - $ 0,04 x 7500 ações = ($ 13,500)
O lucro bruto é de US $ 24.750 - US $ 13.500 = US $ 11.250
O lucro líquido é de US $ 11, 250 - comissões (US $ 30 x 100 = US $ 3, 000) = US $ 8.250 para o mês.
Este é o lucro teórico; veja Refinamentos abaixo para ver como isso se ajusta ao mundo real.
O índice de recompensa para risco de 1,5 é usado porque é bastante conservador e reflete as oportunidades que ocorrem durante todo o dia, todos os dias no mercado de ações.
US $ 30.000 também é um saldo apropriado para iniciar as ações de day trading; mais é recomendado se você deseja negociar ações com preços mais altos.
A parada de US $ 0,04 e US $ 0,06 são usados apenas como exemplo. Dependendo da volatilidade do estoque, isso pode precisar ser diminuído, mas mais do que provável, se o estoque se movimentar muito. À medida que a parada se expande, o número de compartilhamentos será reduzido.
Refinamentos
Muitas vezes, em negociações vencedoras, não será possível obter todo o compartilhamento desejado; o preço se move rápido demais. Portanto, suponha que nas negociações vencedoras você, em média, acabe com 6.000 ações. Isso reduz o lucro líquido para US $ 3.300, em vez de US $ 8.250.
Pequenas alterações podem ter um grande impacto na lucratividade.
Algumas outras suposições também foram feitas no exemplo acima. Principalmente que o trader é capaz de encontrar uma ação que lhes permita utilizar plenamente o seu capital (incluindo alavancagem) enquanto emprega uma taxa de recompensa-risco de 1,5. Encontrar cinco negociações por dia será mais difícil em alguns dias do que outras (consulte Como encontrar ações voláteis para day trading).
O deslizamento também é uma parte inevitável do comércio. É quando ocorre uma perda maior do que a esperada, mesmo quando se usa um stop loss. O escorregamento dependerá em grande parte do volume do estoque em relação ao tamanho da sua posição.
Para compensar a derrapagem, reduza a rentabilidade líquida em pelo menos 10%. Dado esse cenário e refinamentos, é possível fazer cerca de US $ 2.970 negociando uma conta de US $ 30.000 (os US $ 3.300 mencionados acima, reduzidos em 10%).
Ajuste este cenário de acordo com sua parada e meta (recompensa média para risco), capital, escorregamento, taxa de vitória, tamanhos médios de posição de vitória / perda e comissões. Com base em sua estratégia proposta, é possível pesquisar muito sobre isso antes de começar a negociar para ter uma ideia de quanto você pode fazer.
Quanto os comerciantes do dia do estoque de dinheiro fazem - palavra final
O cenário acima indica que é possível fazer mais de 20% por mês de day trading, teoricamente. Isso é muito alto para os padrões típicos, e a maioria dos traders não deve esperar fazer isso ao considerar questões do mundo real, como o slippage, e nem sempre ser capaz de obter a posição completa que deseja em negociações vencedoras. Mesmo assim, com uma taxa de vitória de 55% e com uma estratégia que produz maiores vencedores do que perdedores, é possível 5% a 15% + por mês, mas não é fácil, embora os números pareçam assim. Estes números representam o que é possível para aqueles que se tornam ações negociadas de sucesso; lembre-se, no entanto, o dia de negociação tem uma taxa de sucesso muito baixa, especialmente entre os homens.
Comerciantes Forex e de futuros podem começar com muito menos capital do que os US $ 30.000 recomendados para as ações de day trading, veja Forex Day Trading com US $ 1.000 ou Menor e Capital Mínimo Requerido para iniciar os Futuros de Day Trading .